Тестирование торговых систем. Особенности проведения

Тестирование торговых систем выступает в качестве их неотделимого элемента, который предоставляет спекулянту информацию о предполагаемом заработке либо потере. Ни для кого не секрет, что исторические сведения не выдают реальной картины дальнейшего выполнения рыночной площадки и способны существенно искажать итоги. Ниже ознакомимся с квалифицированной проверкой тактик не только посредством исторических показаний, но и действующих.

trading systems 1 image

Тестирование торговых систем: основные методы

Первым способом является бэктестинг, относящийся к испытанию стратегий торговли на основе сведений истории. Это делается для того, чтобы понять, как действовали тактики в течение минувшего периода. С целью осуществления тестирования и оптимизации торговых систем на историческом полотне, трейдеру необходимо представить собственную методику в форме программного ключа. В ситуации отсутствия такого навыка можно обратиться за помощью к программисту, который соединит исходную информацию и требования тактики в платформе. Для проверки торговец берет довольно продолжительный промежуток (не меньше пяти лет) и делит его на 3 части. Две трети (показания в выборке) он оставляет для проверки и улучшения системы, одна треть (значения вне выборки) – для контроля.

В том случае, если итоги на показателях в выборке и вне выборки характеризуются пониженной корреляцией, то это свидетельствует о том, что стратегия является чересчур оптимизированной и не получит успеха в рамках реального использования. А наличие повышенной корреляции говорит о том, что трейдер все сделал верно и может приступать к проверке тактики вторым методом – на текущих данных рынка (paper trading). Такой подход вырабатывает действительную картину о функционировании системы. Игрок, можно сказать, проектирует торговлю на настоящей площадке. Все финансовые операции заключаются «на бумаге» (трейдер не рискует собственным капиталом).

trading systems 2 image

На сегодняшний день большая часть брокерских компаний предлагает своим пользователям завести демонстративный аккаунт, на базе которого можно осуществлять торги, не подвергая риску личные финансы. Стоит также отметить, что существуют специальные программы тестирования торговых стратегий – MetaStock, TSLab и Форекс тестер. Последняя адаптирована под платформу МетаТрейдер 4 и рассчитана на незначительные угрозы, еще она ориентируется на сбережение депозитной суммы.

Ключевые характеристики проверки

Каждое опробование стратегии трейдинга предусматривает получение 2 составляющих:

  1. Первоочередной элемент разрешает отыскать ответ на вопрос, продуктивна ли тактика и позволит ли она извлекать заработок в дальнейшем. Естественно, если она гарантирует достойную прибыль, то можно на нее положиться и приступить к непосредственному использованию. В противном случае нужно отказаться от ее задействования.
  2. Второочередной компонент позволяет получить уверенность относительно обозначенной методики, упростить процесс работы и минимизировать стрессовый фон в ходе торгов.

trading systems 3 image

В период испытания торгового подхода можно обозначить, какие графические области будут применяться. Если спекулянты готовы работать в течение всего дня/нескольких часов, то для них идеальными считаются стратегии с длительными/краткосрочными действиями. Предварительная проверка тактик позволяет не только подбирать самую оптимальную из них, но и наделяет шансом ознакомиться с рыночной площадкой, проанализировать ее характерные черты до инвестирования настоящих денежных средств.

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*