Стратегии основанные на корреляции рынка Forex

Стратегии основанные на корреляции на рынке Форекс не могут быть использованы, однако в качестве основополагающего явления воспринимается хорошо.

Стратегии основанные на корреляции на рынке Форекс не могут быть использованы, однако в качестве основополагающего явления воспринимается хорошо. Если говорить простыми словами, то корреляция активов – это такое их поведение на графике по отношению один к другому, когда они повторяют движения коррелируемого финансового инструмента (прямая разновидность) либо отзеркаливают их (обратная модель).

Две стратегии основанные на корреляции на рынке Форекс

Рассмотрим два варианта прибыльной торговли:

  1. Для примера возьмем две валютные пары – EUR/USD и USD/CHF. Они коррелируют между собой в значении «минус один» – то есть, отзеркаливают одна другую. Здесь мы вспоминаем, что взаимозависимость финансовых инструментов может изменяться во времени и не имеет стабильной величины. Благодаря этому, становится возможным получение прибыли, когда сделки открываются в одну сторону по активам с высокой обратной корреляцией. Что важно – риск потерь в сделке будет очень низким. Такой подход весьма напоминает хеджирование позиций. Прибыль будет сгенерирована в тот момент, когда корреляция между инструментами уменьшится. Дальше нужно будет искать возможности подобного входа по описанной стратегии на рынке Форекс.
  2. Этот вариант предполагает работу с активами, имеющими высокий процент зависимости. При этом не важно, как именно выстраивается взаимосвязь – по прямому либо обратному принципу. Задача трейдера – найти среди новостей события, которые произойдут в ближайшем будущем, и окажут влияние на движение валютных котировок. Далее ожидаем, когда произойдет новый импульс на одном из графиков. При этом на другой визуализации движение будет менее выраженным либо запаздывать. На выбранной паре открывается сделка. Она совпадает с импульсом, если корреляция прямая, и обратная ему – при зеркальной зависимости. Для такого профессионального подхода рекомендуется выбирать таймфрейм H1, если базовый период экспирации составляет 6 часов. Совет профессионалов – работа по стратегии корреляции пар на сессиях Европейской и Лондонской. Обязательно соблюдение мани-менеджмента с риском, находящимся в границах 1,5 – 2% за каждую интеграцию в рынок.

Какие существуют «подводные камни»?

Не спешите радоваться тому, что можно легко зарабатывать с малыми рисками. Взаимозависимость инструментов может меняться. Существуют специальные таблицы, где указаны конкретные значения, но нужна даже их корректировка. По стратегии корреляции нужно действовать осторожно, учитывая значимые политические и экономические события, относящиеся к выбранной валютной паре. Зависимость может ослабевать или наоборот – становиться сильнее. Тогда метод взаимодействия с рынком придется дорабатывать.

Стратегии основанные на корреляции на рынке Форекс не могут быть использованы, однако в качестве основополагающего явления воспринимается хорошо.

На Форекс стратегию корреляции можно лучше понять, если расположить рядом два графика, или нанести их один на другой. Существует также функция зеркального отображения движения котировок одного из двух выбранных для работы активов. Но тогда важно не запутаться, выставляя ордера.

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*