Особенности тактики Carry Trade

Торговая методика Carry Trade начала применяться еще на старте 80-х гг. как на фондовой, так и на валютной рыночных площадках.

Торговая методика Carry Trade начала применяться еще на старте 80-х гг. как на фондовой, так и на валютной рыночных площадках. Ее задумка состоит в том, что разнообразные валютные средства не только разнятся по цене относительно друг друга, но и по процентной ставке, определяющейся соответствующим Центральным банком. Торговец покупает валюту, чья страна обозначила для нее пониженную ставку. После этого извлечённые финансы он вкладывает в валюту с повышенной ставкой, а отличие и будет являться его чистым доходом. Для того чтобы так было, приказ должен действовать в течение длительного периода времени. В связи с этим подход Кэрри Трейд считается долгосрочным.

С теоретической точки зрения рассматриваемая система могла бы оказывать помощь в извлечении заработка на постоянной основе, однако существует один момент. Весь трейдерский доход состоит как раз в отличии между процентными ставками двух валютных средств в сочетании, но и итог ценовой динамики данного соотношения отразится на результатах финансовой операции. По этой причине для стратегии Carry Trade выбираются активы не только с внушительной разностью по ставкам, но и с довольно пониженным ликвидным уровнем для личной безопасности от ценовых прыжков.

Система Carry Trade: методология

Использование ставочной разницы является работой со свопом. Все фиатные валютные инструменты характеризуются наличием привязки к собственному Центробанку, регулирующему ставку по валюте (то есть, у различных валют она будет разниться). Ставка выступает в качестве процента, зачисляющегося инвестору при заведении депозитного аккаунта. Данная ставка обязана принимать во внимание и компенсировать годовой инфляционный уровень. Она разрешает инвестору не только хранить личный капитал в цифровом виде, но и сберегать приблизительно такую же покупательскую возможность.

Операции Carry Trade заключаются в том, чтобы приобретать актив с большей ставкой за валюту с меньшей и, держа сделку начатой предельно длительный период, формировать доход на свопе.

Когда торговец использует валютное сочетание, он применяет именно два валютных средства. Первое – основное, второе – котируемое. Если спекулянт задействует евро/доллар США, то, начиная покупательный трейд, он приобретает EUR за USD. Завершение коммерческой сделки обозначает противоположную позицию, когда игрок сбывает EUR и извлекает USD. Своп является отличием между ставками 2 валют в сочетании. К примеру, трейдер применяет евро/доллар США, где первоочередной актив обладает ставкой в 1 процент, а второочередной – 0,5 процента. Отличие между ними – 0,5 процента.

В том случае, если бы первое валютное средство характеризовалось меньшей ставкой, то своп был бы минусовым. Плюсовой своп оплачивается торговцу, а минусовой – платит он сам. Swap зачисляется исключительно при перенесении приказа на последующие сутки. Операции Carry Trade заключаются в том, чтобы приобретать актив с большей ставкой за валюту с меньшей и, держа сделку начатой предельно длительный период, формировать доход на свопе.

Операции Carry Trade заключаются в том, чтобы приобретать актив с большей ставкой за валюту с меньшей и

Подходящие пары для стратегии

Есть перечень комбинаций валют, являющихся актуальными для анализируемой тактики. К ним примыкают: австралийский доллар с евро, канадцем, японцем; новозеландский доллар с канадцем и японской иеной. Однако ставка по каждому валютному средству изменяется, в связи с этим нужно анализировать swap по каждому сочетанию перед применением методики Кэрри Трейд. Основные принципы последней:

  1. Для формирования дохода на отличии между ставками в границах одного валютного соотношения требуется большая депозитная сумма. Только при таком условии прибыль будет значительной.
  2. Чем длительнее работает операция, тем больше заработка извлечет торговец по плюсовому свопу.
  3. Необходимо всегда быть в курсе событий, наблюдая за фундаментальными аспектами, которые оказывают влияние на валюту. Они способны отразиться как на колебании ставки, так и на итоге начала приказа.

 

Следует помнить о том, что спекулянт начинает операцию на приобретение либо сбыт. То есть, любой доход по swap может нивелироваться итогом изменения стоимости финансового инструмента.

Применение подхода Кэрри Трейд

В самостоятельном порядке отыскать приемлемые для вышеназванной методики пары несложно. С этой целью нужно войти во вкладку «Обзор рынка» в торговом терминале. После этого необходимо найти сочетание валют и, кликнув на него правой клавишей мышки, выбрать строчку «Спецификация». Имеется также особая формула расчета дохода по операции. Для этого требуется величину приказа умножить на swap, после чего поделить на число дней в году. Естественно, если Центральный банк довольно часто изменяет ставку на собственную валюту, то рассматриваемую тактику применять нельзя.

После нахождения приемлемой пары нужно посредством простого фундаментального и технического изучения обозначить вектор всеобъемлющей тенденции. Затем необходимо начать позицию в данном векторе для того, чтобы и swap был плюсовым, и рыночная направленность обеспечивала заработком.

Система Carry Trade: методология

Методы защиты от потерь

Существуют два приема предотвращения потенциальных убытков. Во-первых, применять диверсификацию угроз, осуществляя торговлю различными сочетаниями валют с плюсовым свопом так, чтобы убытки по одному компенсировались доходом по другому. С этой целью нужно анализировать не только swap, но и корреляцию кросс-курсов. Во-вторых, реализовывать трейдинг двумя-тремя валютными комбинациями в синхронном порядке. Это повышает нагрузку на депозит.

В том случае, если операция завершится в период мощной ценовой коррекции, либо повернется всеобъемлющая тенденция, то просадка по приказу нивелирует весь заработок по swap и еще заберет внушительную часть трейдерского депозита. Чтобы этого не произошло, необходимо, оставляя приказ начатым в течении недель (меньше семи суток удерживать нерационально – дневной профит от свопа всегда является несущественным) и проверяя трендовое направление, перемещать Stop Loss по вектору его динамики.

Торговая методика Carry Trade начала применяться еще на старте 80-х гг. как на фондовой

К примеру, если трейд начат с прицелом на то, что стоимость будет увеличиваться, то стоповый ордер устанавливается под меткой старта приказа. А после этого, оставаясь на отмеченном расстоянии от ценового графика, пододвигается спекулянтом выше и выше наряду с повышением цены финансового инструмента. Преодолев входную метку, операция переходит в безубыток. Дальше нужно только извлечь чистый (если будут отсутствовать колебания в применяемых валютах от ЦБ) профит по свопу и хотя бы наименьший заработок по трейду.

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*