Определение математического ожидания в трейдинге и особенности применения

Определение математического ожидания

Для систематизации торгового процесса необходимо учитывать такое значение, как математическое ожидание в трейдинге. Помимо инструментов для технического исследования рынка важно иметь под рукой четкий алгоритм управления капиталом, чьей частью как раз и является мат. ожидание.

Характеристика математического ожидания

Понятие математического ожидания подразумевает средний статистический показатель, который позволяет оценить эффективность той или иной торговой системы. Показатель также относится к оценке стратегий и алгоритмов, и позволяет увидеть соотношение доходных позиций к убыточным.
Что касается математического ожидания в экономике, то здесь во внимание берется процент ожидаемой доходности компании или финансового предприятия. Он также подразумевает изучение модели ценообразования финансовых активов, однако трейдерам необходимо сосредоточиться на том, как повысить количество прибыльных сделок и выйти «в плюс».

Формула расчета мат. ожидания и переменные

Не всегда превалирующее количество прибыльных позиций говорит о том, что трейдер получает доход. В некоторых случаях показатель математического ожидания Форекс рынок оценит как отрицательное – это говорит об убытках со стороны инвестора. Но перед детальным разбором интерпретаций показателя необходимо обратить внимание на формулу вычисления.
Нельзя забывать о том, что такое ожидание относится к теориям вероятности, а потому здесь уместно использовать вероятность получения прибыли и вероятность получения убытков. Есть и более «статистическая» формула: Expected Value (EV) = (W * ave W) – (L * ave L). В этом случае переменные объясняются так:

  • Expected Value – непосредственное математическое ожидание в трейдинге, определяющее эффективность торговой стратегии.
  • W – переменная, определяющая процент прибыльных сделок.
  • ave W (Average W) – показатель среднего объема позиции, которая принесла трейдеру доход.
  • L – переменная, определяющая процент убыточных сделок.
  • ave L (Average L) – показатель среднего объема позиции, которая принесла трейдеру убыток.

Положительное и отрицательное математическое ожиданиеПоложительное и отрицательное математическое ожидание – что это значит?

Мат. ожидание в трейдинге имеет два значения – положительное и отрицательное. В первом случае финансисту волноваться не стоит, поскольку положительный показатель говорит о том, что торговая стратегия прибыльна и эффективна.
Отрицательное значение свидетельствует о превалирующем проценте убытков – в долгосрочной перспективе трейдер потеряет депозит, если не внесет изменения в свою стратегию управления активами. Даже если количество прибыльных позиций превышает количество убыточных, а показатель остается отрицательным, это значит, что сумма доходных позиций не перекрывает потери.

Как добиться положительного ожидания и повысить доход?

Если в результате расчетов торговая стратегия показала себя как малоэффективная, то очевидным вариантом является пересмотр используемой системы и поиск новой тактики. Математическое ожидание в ставках рассматривается с целью добиться гармонического соотношения риска к доходности – оптимальное значение равно 1:3.
В случае если система предполагает использование определенных сигналов, то нельзя пренебрегать их использованием. Важно устанавливать стоп-лосс, чтобы снизить возможные убытки, а также применять автоматические системы риск-менеджмента, если они имеются.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *