Алготрейдинг: польза, вред, история

Понятие «алготрейдинг» означает ведение торговли с помощью роботов

Понятие «алготрейдинг» означает ведение торговли с помощью роботов. Эти машины способны:

  • Функционировать на высоких частотах.
  • Делить один большой ордер на несколько маленьких, чтобы в результате получить лучшую среднюю цену.
  • В отношении периодов высокой волатильности мнения специалистов расходятся. Одни говорят о предпочтительном использовании алготрейдинга в такие периоды, потому что советники могут обрабатывать информацию быстрее человека. Другие утверждают, что АТС и МТС плохо ориентируются в ценовых скачках и способны слить весь депозит.

Алготрейдинг: от истории до наших дней

В разные года на самых известных мировых биржах доля торговых роботов составляла от 1/3 до 60%. На фондовом рынке показатель достигает 70-80%. В данный момент больше всего советников работает на рынках Америки и Европы. С распространением компьютеров профессионалы стали уделять внимание скорости соединения между узлами. Она измеряется в милли- (0,001 с) и даже микро- (0,000001 с) секундах. Изначально алгоритмическая торговля приглянулась хедж-фондам, крупным банковским организациям и другим маркетмейкерам. В августе 2009 года вышел доклад TABB Group, где сказано, что 300 компаний и хедж-фондов, использующих названный тип торговли, сумели заработать $21 млрд в 2008 году. Автор доклада считает, что по сравнению с общим объемом торгов на рынке, это достаточно мало.

Трейдинг по заранее прописанному алгоритму – предмет спора в современном обществе. В США сразу две комиссии – по срочной биржевой торговле и ценным бумагам и биржам – заявляют, что торговля роботами, которую использовали взаимные фонды, стала причиной волны распродаж и падения рынка в 2010 году на короткий срок. Среди других негативных факторов отмечается вероятность усиления волатильности при работе торговых роботов для биржевой торговли.

Чем плох рассматриваемый подход?

Невзирая на перечисленные в начале статьи достоинства, недостатки также присутствуют:

  • Отсутствует гибкость. Положение дел на электронных площадках для торговли довольно быстро изменяется. К примеру, так происходит при появлении крупного покупателя, который, движимый желанием защитить свои интересы, выполняет разворот тренда. АТС не в состоянии определить, что ситуация поменялась, и продолжают использовать заложенную в них стратегию, хотя она уже считается неподходящей.
  • Чувствительность к новостям. Опытные торговцы заблаговременно выключают программы алгоритмического трейдинга накануне выхода новостей. Резкие перепады стоимости цен могут спровоцировать неверное распознавание ситуации роботом, вследствие чего открытые сделки окажутся убыточными.
  • Машину нельзя обучить. Автоматическая торговля на международном валютном рынке не меняется, даже если ситуация на графике сигнализирует о значительных изменениях. Что радует – постепенно данный факт меняется благодаря технологиям искусственного интеллекта.

Указанные в данном пункте минусы необходимо учитывать во время торговли. Запрещено оставлять включенным робота в праздничные и выходные дни, а также в периоды слишком высокой рыночной волатильности. Немаловажные нюансы – это грамотная настройка программы, с периодической корректировкой параметров, и выставление ограничений на максимально разрешенное количество ордеров. Кроме того, выставляются лимиты на уровень риска.

Понятие «алготрейдинг» означает ведение торговли с помощью роботов

В дальнейшем, алготрейдинг поможет быстро справляться с задачами, которые человек не может реализовать даже при всём своем желании. Однако роботов нужно контролировать. Несмотря на отсутствие усталости и эмоций, и то, что они могут замечать много прекрасных точек на вход и выход с рынка, − машины действуют по шаблону и плохо ориентируются в изменившейся рыночной ситуации. Тогда их необходимо перенастраивать или переводить в механический режим, чтобы самостоятельно решать, что делать с поступающими сигналами.

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*